MACD + RSI无敌组合，胜率飙升81%

市场上，MACD和RSI是两种常见的量化交易策略，它们基于不同的技术指标，用于分析股票或其他金融工具的价格走势，并据此做出决策。简单来说，RSI（Relative Strength Index，相对强弱指数）策略主要识别市场中的超买和超卖情况，在规模上衡量动量。MACD（Moving Average Convergence Divergence，移动平均收敛/发散）则倾向趋势跟踪。

执行技术分析有不同的方法，但从全球投资者使用习惯上来看，MACD和RSI一直都是不能忽视的存在。今天，我们就集百家之长，解析这两个指标下的策略和优势。

什么是MACD？

MACD主要是一个动量指标，但除了均值回归外，它也可以用作趋势跟踪指标。通常情况下，使用者计算两个不同周期（通常为12天和26天）的指数移动平均线（EMA）之间的差值（离差值），就会绘制一个名为MACD线的柱状图来显示这个差值。这个数值代表EMA之间的相对位置关系，以及它们之间的发展趋势差异。

离差值从英文Difference of Moving Average Convergence/Divergence而来，简称DIF。

DIF指为正：短期EMA高于长期EMA，这通常被视为买入信号

DIF值为负：短期EMA低于长期EMA，这通常被视为卖出信号

DIF值为零：短期EMA和长期EMA相等，这通常表明市场处于震荡或横盘状态

我们需要清楚的是该指标实际上是一个振荡器，它在零线上方和下方振荡。不过，尽管它是一个振荡器，但它并不常用于确定超买或超卖条件。

MACD常见解释

1.MACD线升至零以上被认为是看涨的，而跌破零则是看跌的。也就是说，当 MACD从零以下上升时，它被认为是看涨的，而当它从零以上下降时，它被认为是看跌。

2.从信号线下方穿过上方的MACD线被认为是看涨——零线下方越远，信号越早。相反，MACD线从信号线上方穿过下方被认为是看跌信号，并且越高于零线，信号越早。

3.当MACD线和价格波动不同步时，就会出现背离信号，当另一个线不同步时，任何一个都会产生更高的高点或更低的低点。

什么是RSI？

RSI由J. Welles Wilder开发，是一种动量振荡器，用于衡量价格变动的速度和变化。该指标由一条在0到100之间振荡的单线组成。传统上，当RSI高于70并超买时，市场被视为超买，而当RSI低于30时，市场被视为超卖。

如何计算

第一步：计算上涨天数和下跌天数

第二步：通过将上涨日的平滑移动平均线 （SMMA） 除以下跌日的SMMA来计算相对强弱

第三步：使用以下公式计算 RSI：RSI = 100 – [100/（1+RS）]

RSI常见解释：

超买/超卖信号：当RSI高于70并超买时，市场被视为超买，当低于30时，市场被视为超卖。但是，您可以根据需要调整水平以更好地适应您想要交易的市场。例如，如果市场反复达到70的超买水平，您可能希望将此水平调整为80。但请注意，在强劲趋势期间，RSI可能会在较长时间内保持在超买或超卖区域。

背离信号：当市场创出未被RSI确认的新高或低点时，就会发生这种情况，并且可能发出价格反转的信号。

摆动失败：如果RSI创出较低的高点，然后下行跌破前一个低点，则发生顶部摆动失败。如果RSI创出更高的低点，然后上行高于前一个高点，则发生底部摆动失败。

衡量趋势：在上升趋势或牛市中，RSI往往保持在40至90区间，40-50区域作为支撑。另一方面，在下跌趋势或熊市期间，RSI往往保持在10到60区间之间，50-60 区域充当阻力。这些范围将根据RSI设置和市场趋势的强度而有所不同。

RSI形态：随着价格波动，RSI也经常形成形态，例如双顶或双底。这些RSI模式可能预示着潜在的价格反转。

如果将两者结合使用，会产生怎样的火花？

有一个方案是使用MACD来识别趋势的整体方向，而使用RSI 来识别价格波动。在这种情况下，您可以通过指定MACD和 RSI的水平来创建波段交易策略，从而进行交易。另一种选择是将两个指标用作波段交易振荡器，并使用一个指标来确认另一个指标。让我们举个例子：如果MACD升至信号线上方，而 RSI在跌入超卖区域后上升，则策略可能是做多，如下图所示：

此外，许多不同的方式将两者结合起来，以获得良好的交易策略。其中一条便是使用自定义设置，使RSI更快而MACD更慢，这样MACD显示价格趋势，而您使用RSI查找MACD动量方向的均值回归交易。但此种策略并不适用于所有资产，与此同时，该策略的有效性取决于交易者的策略和偏好。有些人认为它有益，因为它提供了更多的确认信号，减少了错误信号的机会。其他人则认为，两者都是动量指标，可能会导致冗余。必须建立明确的规则并对组合进行回测以确定其适用性。

温馨提示：这些策略并非绝对有效，投资者需要结合其它信息和自身经验综合分析，本文文章观点不作为最终执行依据，仅供参考之用。